それでは前回の記事に続いてelnet1の紹介です。前回の記事はこちらです。 ushi-goroshi.hatenablog.com ushi-goroshi.hatenablog.com ushi-goroshi.hatenablog.com ushi-goroshi.hatenablog.com ループ③（回帰係数の推定） ループ④（分散共分散行列の計算） …

それでは前回の記事に続いてelnet1の紹介です。過去の記事はこちらです。 ushi-goroshi.hatenablog.com ushi-goroshi.hatenablog.com ushi-goroshi.hatenablog.com elnet1の実装 前処理 ループ①（almの更新） ループ②（罰則の定義） elnet1の実装 前回の記事…

前回の記事では R の関数 elnet の中で elnet という Fortran のサブルーチンが呼ばれ（やっぱりややこしいですね）、さらに type.gaussian の値（ covariance と naive ）によって elnetu と elnetn のいずれかが呼ばれるところまで確認しました。 今回は e…

前回の記事では glmnet の中身を確認し、引数の family によって呼び出す関数を変えていることがわかりました。 今回はそのなかでも gaussian が指定された場合の関数である elnet を見ていきましょう。 なお前回の記事はこちらです。 ushi-goroshi.hatenabl…

久しぶりの更新です（いつも言っています）。 背景 glmnet の実行結果 glmnet の実装 1. パラメータの設定、前処理、エラーチェック 2. フィッティング 3. 後処理 背景 データサイエンス入門シリーズの「スパース回帰分析とパターン認識」を読んでいたら大変…

背景 データ準備 ライブラリの読み込み シミュレーションデータの作成 フィッティング stan_glmによるフィッティング 結果の確認 追試 終わりに 背景 Stanを使ってモデリングをしている時に不満を感じる点として、変数選択が難しいということが挙げられます…

ベイズ統計をちゃんと勉強しようと思い、最近Statistical Rethinkingという本を読んでいます。Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science)作者: Richard McElreath出版社/メ…

遺伝的アルゴリズム(GA)をRで実行するためのパッケージを探していたら、GAによる変数選択という非常に興味深いものを発見した。パッケージ名はGALGO。Genetic Algorithms to solve Optimization problemsらしい。早速使ってみたが、インストールに少し手間取…